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李华芳的博客

李华芳

 
 
 

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关于我

李华芳,毕业于浙江大学经济系,现为上海金融与法律研究院研究员。在经济分析中,用“看不见的手,内心的观众和体面生活”对抗反知反智的言行,重新磨练亚当·斯密传下来的手艺。

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义卖文章09地震与保险  

2008-05-21 17:43:00|  分类: 只是路过 |  标签: |举报 |字号 订阅

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李老师,您好!

自牛博成立以来,一直在关注学习,感谢牛博的达人们给我们提供如此丰盛的常识普及、头脑风暴和精神食粮。

 

我想在当前,灾难面前的我们需要冷静和理性的处理很多事情,其中很重要的一项就是如何运用科学的风险管理和保险保障来尽量减少灾难带来的损失。

 

目前我正在学习风险管理方面的课程,结课后需要写一篇关于风险管理与保险的论文,由于之前缺乏正式论文的写作经验,希望在论文写作思路和提纲构建方面得到李老师的点拨,不胜感激!

 

祝夏安!

=========昏头昏脑中的分割线========

义卖文章支持牛博09风险管理与保险

 

同学你好,风险管理与保险是一个大话题,需要选一个角度。假定我们要做的是从案例研究到理论的一般化,能借助的案例可能不是汶川,而是唐山。历史数据比较容易得,而且前面的研究也会比较多。同时这样的研究也会对目前的汶川地震的灾后重建,会有助益。

 

关于风险管理,我在义卖02中提到过风险评估的事,对风险管理依旧有一点作用。不过我理解你的课程可能是指企业的风险管理。包括对风险的确定、量度、评估和发展应付风险的策略。按照我们经济学的话说,就是成本及损失极小化。 不管怎么说,先分类是一个可以入手的方式。

 

我们先分出两类(这是举例,我想正式论文还需要考虑其他的因素):房产和人寿,这是地震中受影响最大的。以房产风险为例,我们可以分析房产的风险的测度依赖于:

1建房成本(例如好材料高品质可能价格高一点,但在地震中倒塌的可能性相对也会小一点,例如刘汉同志捐助X先生督造的希望小学就是一个例子。可以以单位建筑面积成本来衡量)

2地震可能性(例如是不是位于地震带,是不是高发区等,可以参照美国地震局的数据,做一个程度排序,例如1-10,可以定义数字越高风险越大)

3随机扰动项

 

【这里我只简略提到了两个影响房产风险的因素,其实还有很多其他的因素需要考虑,具体的研究不妨参见:Scott E.Harrington,Risk Management and Insurance (2 edition), chapter 14. 其提到了高风险巨灾风险的保险,包括地震保险,洪水保险等。尤其是它有很多例子,包括佛罗里达和安德鲁飓风、加州和北桥地震等,解释了巨灾对财产保险业的影响以及政府支持再保险安排的原因,最后还提供了为巨灾损失融资的新型资本市场工具的说明,绝对值得一看。】

 

按照同样的方式,我们可以分析人寿方面的风险。

 

而具体的保险合同设计,可能需要解决一个经济学上经常称之为“最优化”的问题。也就是说要使得风险管理最优化。在“最可能发生并导致最大损失的事件”和“最不可能发生并且损失很小的事件”以及中间的诸多连续事件上,如何分配保险资源,使得其边际上的收益相等,就是一个最优化的思路。例如在人寿和房产以及其他方面进行分配等。

 

以上是经济学的思路。但管理学的可能与此不同,有可能会要求设计一种保险,这个方面我能提供的意见也不多,不过或许可以研究一下瑞士再保险的巨灾债券。

 

因为你的题目很大,所以我也不知道从何入手,以上建议仅供参考,如有错误及疏漏,请自行更正。能力有限,十分抱歉。请多向你的老师咨询。具体理由参见义卖08

 

祝好,

李华芳

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